教材

我读博士的时候，Bruce Hansen的整本教材只有不到200页。经过作者年复一年的扩展、修改、补充，2021年已经发展到两卷本。第一卷Probability and Statistics for Economist 400页，第二卷Econometrics 1000页。我个人喜欢Hansen的风格。知识体系最新，覆盖面最广。一上来就讲，线性回归只是一种对条件期望的逼近，经典高斯马尔可夫假设没有实用性，直接完爆传统教材。在广度上，覆盖横截面回归，时间序列，面板数据，非参数半参数回归，机器学习。在深度上，重要结论有完整证明，理论工具一直讲到经验过程(empirical process)。课本内容再向前一步，便是理论前沿。

Hansen的书是时代的里程碑，是目前最好的计量经济学理论教材。作者为学术传播无私奉献，将两卷书放到网上供免费下载。然而，即便如此，由于内容新、广、深，窃以为该书未必会流行。

学通一本书就够了。Hansen是我师兄，必须捧个场。我教课用的讲义，根据这两卷本发展而来，是几个重要章节的精华简本。