alpha -- 量化回测框架和量化策略

回测框架

使用

• 回测框架分为以下几个部分：
  1. data_handler 负责数据接入 目前支持coinpool的influxdb的数据源和ccxt的网络数据源
  2. strategy 负责根据策略发出买卖指令
  3. portfolio 负责根据买卖指令调整仓位，发出订单信号
  4. execition负责下单并且监听回掉信号

回测框架使用说明：

首先导入回测引擎模块：

from backtesting.backtesting_engine import CCXTBacktestingEngine

导入strategy和portfolio模块： from backtesting.models import BaseStrategy, CCXTBasePortfolio

重写策略和回测模块的方法

class MyStrategy(BaseStrategy):
    def calculate_signal_event(self, payload):
        pass
    
class MyProtfolio(CCXTBasePortfolio):
    def recieve_signal(self, event: SignalEvent):
        pass

给回测引擎传入参数启动回测：

strategy = MyStrategy()

portfolio = MyProtfolio(
    current_positions={
        'bitfinex': {'BTC': 1, 'ETH': 0, 'USDT': 100000},
        'binance': {'BTC': 0, 'ETH': 0, 'USDT': 100000},
    },
    equity_base='USDT',
)
engine = CCXTBacktestingEngine(
    exchanges=['bitfinex', 'binance'],
    symbols=['BTC/USDT', 'ETH/USDT'],
    start=datetime.datetime(year=2018, month=10, day=1).timestamp(),
    end=datetime.datetime(year=2018, month=11, day=5).timestamp(),
    dataframe='1m',
    strategy=strategy,
    portfolio=portfolio,
)
engine.run_until_complete()

示例代码见examples文件夹下