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2024-09-10 0.6.1:
- new 增加 Barrier Accrual 各种累计结构及其计算示例。
2024-09-10 0.6.0:
- new 适配 CyberX 0.3.0 版，框架扩展本地功能调用。
2024-07-04 0.5.13:
- opt 改进各类期权结构Rho计算方法，区分期货期权和外汇期权。
- fix 修正 Sharkfin 结构美式盘前模式敲出时一天的贴现差异。
- new 使用有限差分法对双鲨鱼鳍结构和普通雪球结构的基础类收支和保证金收益做了全周期误差精细校验。
2024-05-24 0.5.12:
- new 结构 Vanilla American 增加基于BAW的隐含波动率、理论价格、希腊值、希腊值曲面等的计算并更新示例。
- opt 改进 Vanilla European 的 BT 期货期权 Rho 计算。
- opt 改进 Vanilla American 的 BT、BA 期货期权 Rho 计算。
2024-04-02 0.5.11:
- new 结构 Airbag 增加看跌模式。
2023-12-15 0.5.10:
- opt 升级开发编译环境为 VS 2022 C++17。
- opt 调整 Barrier 类 Airbag 和 Sharkfin 结构的 Payoff 结果包含期权费。
2023-12-07 0.5.9:
- new 增加 Barrier Airbag 安全气囊结构及其计算示例。
- opt 优化 Barrier 类 Airbag 和 Sharkfin 结构的 Payoff 结果形式与 Autocall 类一致。
- opt 修改 Sharkfin 结构障碍相关参数形式从价格变为比率。
2023-11-20 0.5.8:
- new 增加 Autocall Snowball Rainbow 彩虹雪球结构及其计算示例。
- new 增加 Python 3.12 版本适配。
- opt 默认 cyberx_py 示例所用 Python 版本升级为 3.10 版。
2023-09-08 0.5.7:
- new 结构 Phoenix、Snowball 等模块增加敲入后限制最大亏损比率参数。
- new 结构 Booster、FCN、Phoenix、Snowball、Sharkfin 等模块增加产品结束时延后清算天数参数。
- opt 优化 Phoenix、Snowball 等模块计算效率，在敲出情况下不再判断是否有过敲入。
2023-08-25 0.5.6:
- new 完成 Autocall Snowball 定价模块 GPU 版。
- opt 优化 Autocall Snowball 定价模块 GPU 版计算性能。
2023-08-02 0.5.5:
- new 结构 Booster、FCN、Phoenix、Snowball、Sharkfin 等模块增加自然日计算模式。
2023-07-20 0.5.4:
- opt 结构 Booster、FCN、Phoenix、Snowball 等模块增加 payoff_calc_method 参数，计算 Payoff 时可拆分资金流。
2023-06-27 0.5.3:
- new 适配 CyberX 0.2.3 版，新增任务取消支持。
- new 各类插件模块增加任务取消功能。
2023-06-20 0.5.2:
- new 适配 CyberX 0.2.2 版分布式异构计算框架（多节点）。
- opt 对 matlib 模块随机数据生成做了一些优化尝试，但未应用。
2023-06-08 0.5.1:
- new 适配 CyberX 分布式计算网络连接改由用户调用发起。
2023-06-07 0.5.0:
- new 适配 CyberX 0.2.0 版分布式异构计算框架（单节点）。
- new 完成 Stochastic CGBM 具有相关性的几何 (指数）布朗运动 Correlated Geometric Brownian Motion 随机路径生成。
2023-04-20 0.4.10:
- opt 结构 Booster、FCN、Phoenix、Snowball 等模块增加 knock_o_p_rate/need 等敲出上涨参与增强参数。
- opt 修改随机数据生成按列分配，避免随机数据列数改变带来微小扰动。（暂未更新 CyberX 框架模块）
- new 完成 Stochastic GBB 几何（指数）布朗桥 Geometric Brownian Bridge 随机路径生成。
2022-12-12 0.4.9:
- opt 结构 Booster、FCN、Phoenix、Snowball、Sharkfin 等模块增加 prefix/suffix_rebate_ann/abs 等前端/后端的年化/绝对返息参数。
- opt 结构 Booster、FCN、Phoenix、Snowball、Sharkfin 等模块增加 discount/compound_rebate 等返息贴现/复利参数。
- new 允许通过模块插件配置文件对 Greeks 计算所用差分方法进行参数设置。
- fix 修正 Booster、FCN、Phoenix、Snowball 等模块后端绝对返息计算差异。
2022-10-31 0.4.8:
- new 结构 Autocall 中增加 Fixed Coupon Notes 定息票据定价模块及其示例。
- opt 修改 Fixed Coupon Notes 模块红利票息相关参数使用 uexuko_ 作为前缀。
- opt 结构 Booster、FCN、Phoenix、Snowball、Sharkfin 等模块简化是否收盘处理代码。
- fix 修正简化收盘处理代码导致的一个问题。
- fix 结构 Barrier 中 Sharkfin 调整 Payoff 计算为期权费方式，影响 Payoff 和 Greeks 结果。
- opt 结构 Barrier 中 Sharkfin 的 Greeks 计算增加初始价格相乘，与其他结构相一致。
- new 结构 Phoenix 模块增加 knock_p_ratio 参数，可以使用与敲入价格不同的付息价格。
2022-08-18 0.4.7:
- new 结构 Autocall 中增加 Stage Coupon Snowball 阶段票息雪球定价模块，从票息填写便利考虑暂不与普通雪球模块合并。
- opt 结构 Booster、Phoenix、Snowball、Sharkfin 等模块增加是否计算贴现的开关参数。
- opt 结构 Sharkfin 支持看涨和看跌使用不同的敲出收益和参与率。
- fix 修正 Booster、Phoenix、Snowball 等模块中一处自然日序列赋值异常可能导致计算崩溃的问题。
- fix 修正 Stage Coupon Snowball 模块中取票息尾数时可能导致崩溃的问题。
- new 结构 Booster、Phoenix、Snowball、Sharkfin 等模块增加是否收盘的开关参数，主要用于以盘后固定价格进行估值计算。
- opt 增加起始天数和运行天数的参数值合法性校验，便于计算时自动化取值纠错。
- opt 结构 Booster、Phoenix 模块增加前端扣费相关参数。
- opt 结构 Phoenix 模块增加按次付息或到期付息选择参数。
- fix 修正 Booster 模块中一处敲出天数计算错误的问题。
2022-04-20 0.4.6:
- opt 结构 Barrier 中 Sharkfin 改进期权费对冲耗损计算。
- new 结构 Barrier 中 Sharkfin 增加 consumed_option_fee_rate、occupied_option_fee_rate 参数。
- fix 修正 Vanilla European 的 BS Vega 计算结果以波动率变动 1% 为单位，即缩小 100 倍。
- fix 修正 Vanilla European 的 BS Theta 计算结果以 1day 为单位，即缩小 365 倍。
- fix 修正 Vanilla European 的 BS Rho 计算结果以无风险利率变动 1% 为单位，即缩小 100 倍。
- new 结构 Vanilla European 增加基于二叉树方法的隐含波动率、理论价格、希腊值、希腊值曲面等的计算并更新示例。
- new 结构 Vanilla American 完成基于二叉树方法的隐含波动率、理论价格、希腊值、希腊值曲面等的计算并更新示例。
2022-04-01 0.4.5:
- opt 提升 Booster、Phoenix、Snowball、Sharkfin 路径依赖结构单日期价格点多核计算性能最多可达 40% 左右。
- opt 继续优化前述路径依赖结构多核计算性能，Payoff 和 Greeks 计算耗时降幅达 60% 到 80% 且多核效果显著。
- fix 修正 Barrier 中 Sharkfin 行权支付年化问题。
- opt 结构 Autocall 中 Booster、Phoenix、Snowball 改进保证金收益贴现计算。
- new 结构 Autocall 中 Booster、Phoenix、Snowball 增加 use_option_fee、option_fee、option_fee_interest、back_end_load 参数。
- opt 结构 Barrier 中 Sharkfin 改进期权费收益贴现计算。
- new 结构 Barrier 中 Sharkfin 修改参数 price_rate 为 option_fee，增加 option_fee_interest、back_end_load 参数。
2022-03-21 0.4.4:
- opt 任务消息队列由定价模块插件移至 CyberX Kernel 模块。
- new 完成 Barrier Sharkfin 定价模块重构并更新示例。
- fix 修正部分定价模块插件异常时任务结果未显示错误信息问题。
- new 结构 Autocall 中 Booster、Phoenix、Snowball 计算票息时增加可选的自然日相关参数。
- new 完成 Barrier Single 定价模块重构并更新示例。
2022-02-20 0.4.3:
- new 完成 Digital Simple 定价模块重构并更新示例。
- new 完成 Autocall Booster 定价模块重构并更新示例。
- new 完成 Autocall Phoenix 定价模块重构并更新示例。
2022-02-16 0.4.2:
- new 模块 Vanilla European 增加隐含波动率计算功能并更新示例。
- new 完成 Stochastic Model 研究模块重构并更新示例。
2022-02-09 0.4.1:
- new 完成 Autocall Snowball 定价模块重构并更新示例。
2022-01-30 0.4.0:
- new 调整架构，基于 CyberX 分布式异构计算框架进行重构。
- new 完成 Vanilla European 定价模块重构并更新示例。
2022-01-21 0.3.7.1:
- fix 修正 Autocall 中 Booster、Phoenix、Snowball 和 Barrier 中 Sharkfin、Single 的 Vega 及 Rho 值放大 100 倍问题。
2021-12-25 0.3.7:
- new 鲨鱼鳍结构从单/双障碍中独立出来，改进计算并更新示例。
- new 增加 Experiment 类用于数据接口测试。
- new 增加鲨鱼鳍结构欧式和美式类型区分。
2021-12-08 0.3.6:
- new 完成 Barrier Double 双鲨鱼鳍结构定价功能及其示例。
- opt 移除 Barrier Single 中 is_knock 参数，Payoff 改由价格 s 判断计算。
- new 增加 Stochastic USER 用于随机过程数据测试。
- new 增加拟随机数生成功能用于拟蒙卡定价计算。
- new 完成 Barrier Single / Double 希腊值计算及其示例。
2021-11-12 0.3.5.1:
- fix 修正 Autocall 中 Booster 的同名异构类导致 Phoenix 和 Snowball 计算异常的问题。
2021-11-10 0.3.5:
- opt 标准欧式单障碍增加敲出时资金立即支付和延迟支付的区分。
- opt 标准欧式单障碍增加参与率参数并更新示例。
- new 增加 Barrier Double 标准欧式双障碍期权结构。
- new 增加 Autocall Booster 助推结构。
- new 完成 Autocall Booster 助推结构定价功能及其示例。
2021-10-28 0.3.4:
- new 构建单障碍欧式期权结构。
- fix 修正特定环境下无法动态加载 JavaScript 接口问题。
- new 增加对 Python 3.10 的支持。
- new 增加 Barrier Single 标准欧式单障碍期权定价功能及其示例。
2021-09-30 0.3.3:
- new 完成 Stochastic CIR 平方根扩散过程 Square-Root Diffusion（Cox Ingersoll Ross）随机路径生成。
- new 完成 Stochastic JDP 跳跃扩散过程 Jump Diffusion Process 随机路径生成。
- new 完成 Stochastic HEST 随机波动率模型 Heston Model 随机路径生成。
- new 完成 Stochastic SABR 随机波动率模型 Stochastic Alpha Beta Rho Model 随机路径生成。
- opt 完善 Stochastic 类及其示例。
2021-09-22 0.3.2:
- new 在 Kernel 中增加 Stochastic 类用于随机过程模型计算。
- opt Vanilla 和 Digital 类型入参 sigma 改用 v 简化。
- opt 香草组合结构示例允许多个波动率作为入参。
- opt 改进 Digital 和 Stochastic 基类结构，完善 Stochastic 类及其示例。
- fix 修正参数设置时因为动态类型转换可能导致内存结构异常的问题。
- new 完成 Stochastic GBM 几何布朗运动 Geometric Brownian Motion 随机路径生成。
2021-09-03 0.3.1:
- new 增加 Digital 类型 CashOrNothing、AssetOrNothing、SuperShare 简单结构。
- new 增加 Digital 类型 CashOrNothing、AssetOrNothing、SuperShare 计算示例。
- new 增加 Digital 类型 Gap 简单结构和计算示例。
- new 增加 engine 模块用于 GPU 计算。
2021-08-20 0.3.0:
- new 取消香草价差结构，香草组合结构只做一些示例实现。
- new 香草欧式增加价差组合价格计算示例。
- new 香草欧式增加牛市价差看涨组合希腊值及其曲面计算示例。
- new 增加 Autocall Phoenix 凤凰结构及其计算示例。
- new 增加希腊值及其曲面的交易方向参数。
2021-08-16 0.2.7:
- new 香草欧式增加价格和时间维度的希腊值曲面计算。
- new 构建香草价差结构。
2021-08-12 0.2.6:
- opt 优化雪球结构计算效率。
2021-08-10 0.2.5:
- opt 调整 Snowball 至 Autocall 大类下。
- new 改进随机数据种子输参方式。
- opt 优化随机数据和路径数据生成效率。
2021-07-29 0.2.4:
- new 改进雪球结构路径生成随机种子模式。
- new 改进雪球结构路径可选涨跌停限制方式。
- new 核心库改用动态链接方式。
2021-07-21 0.2.3:
- new 雪球结构可选路径生成是否使用对偶平滑。
- new 使用 Wheel 格式发布 Python 安装包。
2021-07-19 0.2.2:
- new 增加 JavaScript 接口与测试。
2021-07-10 0.2.1:
- new 增加 Python 接口与测试。
- new 增加对各版本 Python 的支持。
2021-07-08 0.2.0:
- new 雪球结构改进计算价格点输入方式。
- new 雪球结构可选是否已经发生敲入。
- new 雪球结构可选是否敲入后不追加保证金。
- new 香草欧式价格和希腊值的计算。
- opt 优化代码结构，改进异常处理。
2021-06-29 0.1.1:
- new 雪球结构敲出比率阶梯递减。
- new 雪球结构可选是否有下方敲入障碍。
- new 雪球结构可选是否支付 prefix 和 ukiuko 收益。
2021-06-25 0.1.0:
- new 定价核心库调用架构。
- new 雪球结构参数设置、路径数据、测试代码。
- new 雪球结构价值计算、希腊值计算。